8月21日，财务公司召开了利率模型建模分享会，共有5位“讲师”上台分享了利率预测的模型及建模经验。本次分享会分析的模型种类包括多元线性回归模型、Nelson-Siegel模型、时间序列模型及机器学习模型等。

自今年疫情发生以来，全球经济下行压力加大，我国宏观逆周期政策调节力度加大，国内市场利率走势出现巨大波动。为更好提升服务集团的工作能力与水平，财务公司于5月开展了“2020利率预测”竞赛活动，对6、7、8三个月的利率走势进行了预测，公司共有33支队伍参与本次竞赛。为准确预测利率走势，其中18支队伍开展了利率模型的建模研究。本次建模分享会中，台上台下就模型的使用、有效性以及后续的优化途径等展开了激烈讨论，为利率预测模型的构建及优化等提供了宝贵的意见。

       下一步，财务公司将持续提升市场利率变动敏感性，强化对数据分析的应用能力，通过内部学习和外部交流持续优化利率模型，致力为集团的资金计划和融资安排提供及时、有效、精准的数据分析支持。（财务公司 胡宇光）